Volatilitetens rolle i værdiansættelsen af optioner
Volatilitet er en af de mest centrale variable i værdiansættelsen af optioner, fordi den beskriver graden af usikkerhed snarere end retningen af prisbevægelser. I modsætning til aktiekurser, der bevæger sig op eller ned, handler volatilitet om spændvidden af mulige udfald. Jo større udsving markedet forventer, desto større bliver værdien af fleksibiliteten, som en option giver. … Læs mere